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Analisando pares com correntes de correlações e negociações A negociação ou a neutralidade do mercado tem sido vista como estratégias complexas de estilo de hedge funds com aplicação limitada para o comerciante de varejo. Como parte de nossa série sobre Correlação e Cointegração. Achamos que seria benéfico ver como ambos os padrões de regressão podem ser usados ​​de forma efetiva para identificar oportunidades de negociação e cenários e como reduzir possíveis armadilhas. O mistério que envolve a Cointegration e sua complexidade desde o ponto de vista da formulação tem um pouco adiar muitos comerciantes. Curiosamente, mesmo quando escrevo esta publicação, a verificação ortográfica não identifica Cointegration como uma palavra, o que lhe dá uma indicação de quantas vezes o termo é referenciado. Identificando bons negócios de pares Embora existam uma série de fórmulas ou testes que podem ser usados, um dos mais amplamente adotados é o teste Aumentado Dickey Fuller (ADF). Formulando um valor p, o teste permite que o comerciante identifique como as duas séries cointegradas são durante um período especificado de forma eficiente e simplificada. Para colocar isso em contexto, se os preços da moeda A e da moeda B forem inseridos no modelo e o p-valor aparecerá em 0,02, então isso identifica que 2 do tempo as duas variáveis ​​não são estacionárias ou 98 do tempo que elas São cointegrados. Certifique-se de usar um bom número de valores (por exemplo, 3 anos em um gráfico diário), caso contrário, o cálculo pode não fornecer a indicação mais precisa. Há uma série de sites onde você pode baixar uma versão excel do teste ADF incluindo quantCo. A próxima parte no processo de cálculo é descobrir a correlação. Recomenda-se que múltiplos quadros de tempo sejam utilizados para também pintar uma imagem do ciclo da regressão linear. Para destacar o quanto de uma discrepância, pode-se executar varreduras no EURUSDGBPUSD e GoldSilver Pairings. Os resultados foram muito interessantes. Correlação de 30 dias: 73,46 Correlação de 2 anos: 64,89 Correlação de 13 anos: 89,20 Cointegração de 2 anos: 13 A correlação de longo prazo indica que os pares seguem um caminho muito parecido. No entanto, a curto prazo, eles se separarão gradualmente. Em uma base de cointegração, apenas 13 do tempo nos últimos dois anos os pares voltaram para o mesmo significado. Correlação de 30 dias: 94,98 Correlação de 2 anos: 26,99 Correlação de 13 anos: 95,3 Cointegração de 2 anos: 85 O intervalo de dois anos destaca como os preços são estatisticamente fora de seus intervalos de longo prazo e curto prazo. De acordo com a figura da cointegração, os preços do ouro e da prata voltaram para a mesma média 85 do tempo. Conclusão. Ouro e prata é um melhor comércio de pares do que EURUSD e GBPUSD. Técnicas de Cointegração e Correlação Agora que determinamos que ouro e prata mostram a maior correlação e cointegração, precisamos analisar os técnicos para pontos específicos de entrada e saída. No exemplo abaixo, existem três representações gráficas específicas (o gráfico superior é o preço do ouro, o gráfico do meio é a correlação de regressão e o gráfico inferior é o preço da Prata). O período de regressão linear é de 360 ​​dias sem olhar para trás. Um gráfico mostrando ouro, prata e sua correlação. O diagrama teve dois possíveis pontos de entrada e saída durante o período de um ano. Em agosto, o canal de regressão 360 indicou que o valor linear retornaria à sua média após um período acima do 3º desvio padrão. De acordo com o gráfico, um sinal de dupla de ouro curto e Long Silver teria sido desencadeado. O segundo comércio ocorreu em dezembro, com a linha linear que rompeu o canal de desvio padrão inferior. Com referência ao exemplo acima, podemos ver uma série de problemas que podem afetar muito o desempenho. O encaixe da curva como é comumente conhecido é melhor descrito como uma série específica ajustando uma variável de tempo sem dar uma imagem verdadeira e clara do desempenho. As estratégias que exigem definições de preços futuros ou grandes dados históricos geralmente são ajustadas por curva. No papel, pode parecer ótimo, mas no cenário do comércio real, os resultados podem ser completamente diferentes. O gráfico de canais de regressão de 360 ​​não passou o teste fora da amostra (ajuste de curva). Como pode ser visto abaixo, quando o período de retrocesso é alterado para 162 Dias, o sinal seria completamente diferente. Uma janela em movimento para o canal de regressão oferece menos oportunidades para ajuste de curva. Uma das soluções para ajuste de curva na negociação de pares é reduzir o período de regressão linear para uma janela mais curta ou um período de tempo. Embora isso possa resultar em sensibilidade a movimentos voláteis, isso reduz o risco potencial para cenários avançados. Os comerciantes também devem estar cientes de mudanças nos valores de correlação e cointegração do par, pois podem mudar rapidamente devido a um mispricing do mercado ou a eventos econômicos e políticos globais. Deixe uma resposta Cancelar respostaMT4 Tabela de correção MTF e indicadores de oscilação de correlação Imagem anexa (clique para ampliar) O oscilador de correlação (CO) está limitado a executar e exibir 8 cálculos de coeficiente de correlação com o símbolo do gráfico. A limitação é devido ao modelo de buffer do indicador MQL4s - mas mais de 8 linhas em um gráfico está começando a ficar difícil de ler de qualquer maneira. Tem uma exibição de legenda no lado superior direito do gráfico que imprime os valores de correlação mais recentes para os símbolos selecionados. Como usuário, você pode controlar: os símbolos para os quais os cálculos são feitos, período em que o cálculo do rolamento é feito, o preço usado no cálculo, o fator de escala de correlação, as cores e o estilo das linhas desenhadas, o desenho da legenda, E posição de legenda e fonte. A lista de símbolos é passada para o indicador como uma seqüência delimitada no parâmetro de símbolos. O delimitador padrão é uma vírgula e pode ser alterado definindo o parâmetro symbolssep. Exemplo de entrada de símbolos O período pode ser qualquer valor inteiro positivo, mas observe que quanto maior for, mais cálculos serão necessários, e. Se você estiver comparando os 8 símbolos, então você estará processando (período) x 8 cálculos em cada barra nova. Isso não deve ser um problema para a maioria dos computadores modernos, mas o MT4 é um fio simples, então você provavelmente notará um abrandamento. Você determina o valor a ser passado para a chamada de função de correlação através do parâmetro pricemode. O parâmetro pricemode aceita um valor inteiro. Tem seis opções: você pode consultar a ajuda do MT4 para saber quais são cada um dos valores. O coeficiente de correlação encontra-se no intervalo -1, 1. Comprar padrão o valor será dimensionado por um fator de 100.0, ajustando o intervalo de -100.100. Isso foi adicionado a pedido de algum usuário que mais confortável com os grandes valores. Você pode definir o fator de escala através do parâmetro scalefactor. Ele aceitará qualquer valor de ponto flutuante - então, se você quiser escalar por Pi para 10 casas decimais, toque-se. As cores e os estilos das linhas são definidos como qualquer outro indicador MT4. A legenda exibe o valor de correlação mais recente para cada símbolo que o indicador está correlacionando. Se você achar a lenda irritante você pode simplesmente desligá-la definindo o parâmetro legendshow como falso. A legenda é desenhada por padrão. Você também pode ajustar as lendas: tenha violão com estas se você não gosta dos padrões. Próxima publicação da tabela de correlação. Imagem anexada (clique para ampliar) Este indicador apenas relata o valor mais recente da correlação entre o símbolo do gráfico e qualquer número de símbolos escolhidos nos intervalos de tempo selecionados pelo usuário. Os cronogramas disponíveis incluem todos os padrões MT4 - M1 até barras mensais. Aviso: se você estiver correlacionando 5 símbolos com o símbolo do gráfico em 4 quadros de tempo, você calculará a correlação de 5 x 4 20 séries temporais. Você pode notar o recurso de melaço MT4, mesmo que você tenha um bom hardware. É por isso que a função de correlação foi transmitida para o código C mais rápido. Como o Oscilador de Correlação, você fornece uma seqüência de símbolos delimitada através do parâmetro de símbolos. O delimitador também pode ser alterado para o seu parâmetro symbolsep. Você pode escolher quais os marcos de tempo que você gostaria de calcular a correlação - se você não deseja calcular a correlação para determinados conjuntos de intervalos de tempo é mostrar o parâmetro como falso. Os padrões são: Como o Oscilador de Correlação, você pode determinar o período para o cálculo da correlação em movimento. A principal diferença é que você pode definir um período para cada período de tempo. Os valores padrão são: como no oscilador, o modo de preço também pode ser configurado para um de: Não há um fator de escala para este indicador, mas você pode colorir o campo com base na força da correlação. Você pode definir 4 valores de limiar para indicar a força da linearidade atual. Os níveis e os parâmetros são: levelneutral. Pretende destacar estados de correlação limitada ou não. É menor do que o nível. Levelweak. A força e a direção da linearidade não são muito aparentes, e. Poderia estar caindo ou possivelmente entrar em uma correlação declarada. É menor do que o nível de velocidade. Levelmoderate. Existe definitivamente alguma linearidade mensurável, mas não aposte a casa nela. É menos do que os níveis. Leveltrong. Desenhe essas coisas umas sobre as outras e, bem, elas se parecem com a mesma coisa (se positivamente correlacionadas) ou a mesma coisa apenas fugindo uma da outra se a correlação for negativa. Os valores padrão são: Os valores de correlação também são destacados com base em seu nível. Você pode alterar essas cores através desses parâmetros: textcolour. Branco. Esta é a cor da tabela padrão - aplicada em símbolos e prazos. Textcolourneutral. Cinza escuro. Textcolourweak. DeepSkyBlue. Textcolourmoderate. Rosa escuro. Textcolourstrong. Vermelho. Textcolourerror. Lima. Você também pode ajustar as tabelas: E deve estar funcionando bem. O que FerruFX disse. Supondo que você copiou o arquivo DLL para quotltMT4HOMEgtexpertslibraries, então a próxima etapa é garantir que as importações de DLL sejam permitidas. Quando você adiciona o indicador ao gráfico MT4, você irá solicitar uma janela de configurações. Certifique-se de que a caixa de seleção Permitir DLL de importação de quot esteja definida. Além disso, como mencionei acima, as importações DLL também podem ser permitidas através do painel de opções MT4. Para uma referência rápida, a DLL pode ser baixada a partir daqui: raw. githubninety47mt4-. 7stats-0.1.dll (Id anexou o arquivo diretamente, mas DLLs não são permitidos como anexos). Se você não tiver certeza de instalar indicadores e bibliotecas em MT4, exorto você a usar o Google - há uma pilha de informações lá fora. Deixe-me saber se você tem mais aborrecimentos. Junte-se a junho de 2017 Status: Nominal 296 Posts Baseado na decoração da janela na sua captura de tela Im adivinhando o seu uso do Windows XP Eu compilei a DLL usando o Visual C 2018 Express Edition no Windows Vista de 64 bits e Ive o usou com sucesso com o Metatrader em execução no Windows 7 e Wine sob Ubuntu Linux. Não tenho certeza se alguém executou a DLL no Windows XP, então pode ser um problema. Mas estou bastante certo de que deveria funcionar, já que é apenas um código Vanilla CC e nada extravagante. Pode ser uma pergunta tola: tenha tentado reiniciar MT4 Também onde você instalou o Metatrader. Se você vai jogar com DLLs e compilar scripts, os indicadores e as bibliotecas são melhores para não viver em quotProgram Filesquot (por exemplo, C: Program FilesMetatradequot geralmente é a localização padrão). A pasta de arquivos de programas é quotprotectedquot para que você possa obter problemas de permissões de arquivos se você não as copiar como administrador (mas acho que isso é mais um problema do Windows 2000 e superior). FerruFX você baixou e conseguiu funcionar por acaso